如贝策略02.png投资标的资产分配比例.jpg                          

投资标的1——多因子策略

如贝多因子策略是指通过T日收盘后的指数成分股数据统计分析清洗,得出T+1日上涨或下跌的概率百分比。正数为上涨概率,负数为下跌概率。

沪深A股市场指数由于各种客观原因会偶尔出现非理性的暴涨暴跌,即“涨幅过大”或“跌幅过大”的行情,出现此种行情之后指数必然会有一个理性回归的过程,指数T+1概率即是为了紧抓回归行情而研发的策略工具,在出现高概率的极值信号后才会进场利用ETF指数期权工具进场交易,占用资金小。

目前本策略每日在统的多因子70余项,对沪深300、中证500、上证50、科创50等宽基指数中权重合计占比80%以上所有上市公司股票进行日频统计,通过各种因子所处的历史百分位,综合得出各指数次日的方向概率,所有权重股的权重根据实际股票市值每周做一次调整。

以沪深300指数为例,公司原创的多因子策略作用如下

沪深300多因子策略.jpg

投资标的2——场内债券

场内固收债券(不含可转债)策略是指主要投资于金融债券,以取得固定收益为目的的策略,其预期收益及预期风险水平显著低于其他策略,但高于货币市场基金。金融债券包括大型国有银行公开发行的标准化债券及场内债券基金。

 场内债券.jpg

投资标的3——场内黄金

场内黄金策略是指主要投资于黄金ETF或黄金期权,以取得实物黄金收益率为目的的策略。黄金金融产品能够规避实物黄金的各种弊端(储存问题、折损问题)并具有投资方式简单、交易效率高等优势。

场内黄金.jpg

投资交易流程.jpg

  本文章1682阅读